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Das statistische Problem der Korrelation als Variations‐ und Eigenwertproblem und sein Zusammenhang mit der Ausgleichsrechnung

1941/01/01 by Hans Gebelein, H. Gebelein · 307 citations
Decision Sciences · #Humanities #Philosophy #Scientific Measurement and Uncertainty Evaluation

paper · doi:10.1002/zamm.19410210604

published in ZAMM ‐ Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 21(6), 364-379 (Wiley)

crossref issued 1941/01/01 · crossref published 1941/01/01 · crossref published-print 1941/01/01 · openalex publication_date 1941/01/01 · crossref published-online 2006/11/21 · crossref created 2007/05/30 · crossref deposited 2023/10/16 · openalex created_date 2025/10/10 · openalex updated_date 2026/08/01 · crossref indexed 2026/08/01

Abstract

Abstract Von einem voll befriedigenden Korrelationsmaß ist zu verlangen, daß es durch sein Verschwinden mit Sicherheit anzeigt, wenn die beiden Veränderlichen unabhängig voneinander sind, und daß es anderseits mit Sicherheit den Wert Eins annimmt, wenn zwischen ihnen vollständige Abhängigkeit besteht. Die Aufgabe, ein solches Korrelationsmaß zu gewinnen, führt auf ein Variationsproblem und kann zurückgeführt werden auf die Frage nach dem kleinsten Eigenwert einer homogenen Fredholmschen Integralgleichung. Bei der Untersuchung dieses Variationsproblems wird auch der Zusammenhang mit den bisher üblichen Korrelationsmaßen und mit dem Problem der Ausgleichsrechnung ersichtlich.

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