2008/08/01 by Jérôme Dedecker, Emmanuel Rio
Decision Sciences · Economics, Econometrics and Finance · Mathematics · #Calculus (dental) #Central limit theorem #Financial Risk and Volatility Modeling #Interval (graph theory) #Limit (mathematics) #Probability and Risk Models #Sequence (biology) #Statistical Distribution Estimation and Applications #Stochastic process #math.PR
paper · pdf · doi:10.1214/07-aihp117
published as Annales de l'Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques 2008, Vol. 44, No. 4, 693-726 · Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AIHP117 the Annales de l'Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques (http://www.imstat.org/aihp/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)
openalex publication_date 2008/08/01 · arxiv created 2008/08/22 · arxiv updated 2009/12/01 · openalex created_date 2016/06/24 · openalex updated_date 2026/08/05
Dans cet article, nous donnons des majorations de la distance minimale \mathbbL1 entre la loi de la somme normalisée et sa loi limite gaussienne pour des suites stationnaires satisfaisant des critères projectifs à la Gordin ou des conditions de dépendance faible.