2000/01/01 by Olivier Darné, Claude Diebolt, Darné, Olivier +1
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paper · pdf · doi:10.12759/hsr.25.2000.3/4.23-35
openalex publication_date 2000/01/01 · openalex created_date 2025/10/10 · openalex updated_date 2026/08/04
Die saisonbedingten 'unit root tests' ermöglichen es, das Wesen von deterministischen und stochastischen saisonbedingten Schwankungen zu bestimmen. Der Autor wendet diese Methode im vorliegenden Arbeitspapier auf die originalen monatlichen Reihen des Währungsvorrats der Reichsbank an (umgerechnet auf wöchentliche Daten mit 2160 Beobachtungen) und hebt die deterministischen, saisonbedingten Schwankungen mit einer besonders ausgeprägten Saisonbedingtheit zu Anfang und am Ende des Jahres hervor. Dieses statistische Ergebnis wird abschließend zu den Wendepunkten in Beziehung gesetzt, die von der historischen Analyse ermittelt worden sind.