2013/12/30 by Nils Berglund, Berglund, Nils
Economics, Econometrics and Finance · Mathematics · #FOS: Mathematics #History and Overview (math.HO) #Mathematical Dynamics and Fractals #Probability (math.PR) #Stochastic processes and financial applications #Stochastic processes and statistical mechanics #math.HO #math.PR
paper · pdf · doi:10.48550/arxiv.1312.7799
125 pages, in French
arxiv created 2013/12/30 · openalex publication_date 2013/12/30 · arxiv updated 2013/12/31 · openalex created_date 2025/10/10 · openalex updated_date 2026/07/28
Lecture notes for a master-level mathematics course on martingales and stochastic calculus, held at the University of Orléans, France. With corrected exercises. Contents: Discrete-time martingales, stopping times, convergence theorems. Brownian motion, Itô integrals, stochastic differential equations, diffusions. ----- Notes d'un cours de Master 2 en mathématiques, donné à l'Université d'Orléans. Avec exercices corrigés. Contenu: Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.