2011/03/22 by Raphaël Cerf, P. Petit, Pierre Petit +2
Economics, Econometrics and Finance · Mathematics · #60F10 #Advanced Differential Equations and Dynamical Systems #FOS: Mathematics #Probability (math.PR) #Stochastic processes and financial applications #math.PR #msc:60F10
paper · pdf · doi:10.48550/arxiv.1103.4415
26 pages, in french
arxiv created 2011/03/22 · openalex publication_date 2011/03/22 · arxiv updated 2011/03/24 · openalex created_date 2025/10/10 · openalex updated_date 2026/07/28
We give a general setting for Cramér's large deviations theorem for the empirical means of a field of random vectors, which contains Cramér's theorem for i.i.d. random vectors and Sanov's theorem for asymptotically decoupled measures. ----- Nous établissons un cadre général pour le théorème de Cramér sur les grandes déviations des moyennes empiriques d'un champ de vecteurs aléatoires, cadre qui contient le théorème de Cramér pour des vecteurs aléatoires i.i.d. et le théorème de Sanov pour les mesures asymptotiquement découplées.